Německé, irské, belgické a slovenské CDS na rekordu

...údaje firmy CMA DataVision.
                                
 Pětileté credit default swaps (CDS), tedy pojistky proti 
nesplácení úvěrů, na německé dluhopisy vyšplhaly na rekordních 
63,9 bazického bodu (bps) ze 62,3 bps při středečním závěru v 
New Yorku. Irský ekvivalent prolomil hranici 300 bazických bodů 
a podle údajů CMA vyskočil až na rekordních 308,2 bps.
                                
 Pětileté CDS v Belgii vystoupaly na historické maximum 134,3 
bazických bodů, zatímco slovenské CDS dosáhly 237,5 bps proti 
233,5 bps při závěru předchozí seance.
                                
 To v praxi znamená, že ochrana německých dluhopisů v hodnotě 
10 milionů eur by nyní stála 63.900 eur, zatímco jištění 
eurobondů irské vlády stejné hodnoty by přišlo na 308.200 eur.
                                
 CMA dodala, že riziko nesplácení Německa v průběhu příštích 
pěti let mírně stouplo s tím, jak vzrostla míra CDS, takže 
takzvaná kumulativní pravděpodobnost nesplácení (CPD) se zvýšila 
na 5,3 procenta ze středečních 5,2 procenta.
                                
 Srovnatelná CPD pro Irsko nyní činí 22,8 procenta, pro 
Belgii 10,7 procenta a na Slovensku stoupla na 18,7 procenta ze 
středečních 17,8 procenta.
                                
 "Bude to velmi, velmi rušný den na trzích hodnocení závazků. 
Pozorujeme velké pohyby a vysokou volatilitu napříč celým 
spektrem," řekl nejmenovaný dealer v Londýně.
                                
 Investoři, znepokojeni rozsahem záchranných finančních 
programů vlád v boji proti recesi, v současnosti přehodnocují 
rizika hodnocení závazků. CDS odrážejí obavy investorů na 
dluhopisových trzích, že se v budoucnu může snížit kvalita 
hodnocení závazků předních dlužníků.
                                
 "Pohyby v mírách CDS jsou symptomem problému, který je starý 
18 měsíců," upozornil Meyrick Chapman, stratég z UBS v Londýně.
                                

[LONDÝN/Reuters/Finance.cz]