Voříšek: Krize ukázala, že riziko má svoji skutečnou hodnotu

S Pavlem Voříškem, ředitelem úseku kontroling úvěrového rizika a řízení portfolia v České spořitelně, jsme si povídali o rizikové přirážce u úvěrů, úvěrových podvodech či rozdílu mezi ratingem a scoringem.

V České spořitelně pracujete jako ředitel úseku kontroling úvěrového rizika a řízení portfolia. Mohl byste vaši práci přiblížit?
Název úseku je poměrně dlouhý, protože dlouhý je i výčet našich odpovědností. Vyvíjíme scoring a rating, odpovídáme za tvorbu rezerv a opravných položek a za alokaci kapitálu na kreditní rizika. Připravujeme analýzy úvěrového portfolia, navrhujeme změny ve struktuře bilance ČS za účelem optimalizace ziskovosti a rizikovosti, zajišťujeme reporting, zejména vůči ratingovým agenturám. Věnujeme se  rovněž prevenci, detekci a šetření úvěrových podvodů..

Abychom vaši pozici pochopili ještě lépe, zasahujete více do oblasti firemních financí, osobních financí, či do obojího?
Zasahujeme jak do firemních tak i do osobních financí. Nicméně většina našich aktivit spadá do oblasti drobného bankovnictví.

Vraťme se k úvěrovému riziku. Jste člověkem, který také rozhoduje o rizikové přirážce u úvěrů?
Stanovování výše rizikové přirážky patří do mých kompetencí.. Její výše se odvíjí od bonity dlužníka, doby splatnosti úvěru, výše zajištění a v neposlední řadě závisí i na fázi ekonomického cyklu.

Přesto, že úrokové sazby České národní banky jsou na historických minimech, ceny komerčních úvěrů zůstávají podstatně výše. Říká se, že za to může právě riziková přirážka. Kdy se dočkáme jejího snížení?
V předešlých letech ekonomického růstu docházelo k tomu, že riziko bylo vnímáno jako teoretická veličina, o které se učí na univerzitách, mluví o něm risk manažeři, ale se skutečnou ekonomickou realitou nemá nic společného. Současná krize ukázala, že riziko existuje a má svoji skutečnou hodnotu. Ačkoli to vypadá, že nyní je hodnota rizikové přirážky nadceněna, ve skutečnosti, až na drobné výjimky, je stanovena reálně. Určitého snížení se dočkáme po překonání ekonomické krize, protože, jak jsem již zmínil, jedním z faktorů pro stanovení rizikové přirážky je i ekonomický cyklus. K výraznějšímu snížení dojde tehdy,  přestaneme-li vnímat riziko jako faktor s výrazným ekonomickým dopadem.

Když si vezmeme riziko obecně – jak změnila krize vnímání rizika? Dá se říci, že když mluvíme o riziku, „nic už nikdy nebude jako dříve“ (tzn. před 2 lety)?
Asi jsem trochu pesimista, ale domnívám se, že ještě po nějakou dobu bude riziko vnímáno velmi seriozně. Ovšem pokud bude ekonomika dlouhodobě růst, riziko začne být znovu podceňováno. Je to naprosto přirozené lidské chování, jelikož na nepříjemné věci se rádo rychle zapomíná. A riziko, respektive  s ním spojené nezanedbatelné ztráty jsou oblastí, na kterou není nikdo příliš hrdý a velice rád zapomene.

V České spořitelně odpovídáte rovněž za oblast scoringu. Proč je vlastně scoring u úvěrů tak důležitý?
Asi každý intuitivně tuší, že člověk s rodinou je méně rizikový ten než svobodný. Nebo, že člověk vysokoškolsky vzdělaný je méně rizikový než ten se základním vzděláním. Pokud, ale nastává více kombinací různých faktorů, pak na to intuitivní přístup nestačí. A už vůbec ne, pokud zvažujeme přístupy tisíců pracovníků, kteří úvěry poskytují. Každý jedinec má naprosto jiné vnímání rizika, takže banka musí mít nástroj, kterým podstupované riziko řídit. A tímto nástrojem je právě scoring. S jeho pomocí dochází k centrálními stanovení hranice, kdy je riziko pro banku ještě akceptovatelné a co již odmítá financovat. Součástí nastavení scoringu je i kalkulace rizikové přirážky a dopady na tvorbu rezerv a opravných položek na úvěrové ztráty.

Má scoring v České spořitelně nějaké specifika oproti jiným bankám?
Česká spořitelna je největší retailovou bankou na českém trhu. Největší část bilance ČS je přímo ovlivňována scoringem. Z tohoto důvodu je zřejmé, že scoring má v ČS mimořádnou důležitost. Jelikož máme několik milionů klientů, disponujeme výhodou velkého množství dat pro jeho vývoj. Na druhou stranu se snažíme být maximálně progresivní z hlediska používaných metod, nástrojů a přístupů. Čili práce na scoringu je vysoce prestižní, ale také velmi náročná a zodpovědná činnost.

Další sférou, které spadá pod vaši působnost, je rating. Pojem rating může být pro některé naše čtenáře v souvislosti s bankou nejasným pojmem. Vysvětlil byste jeho podstatu např. vzhledem ke scoringu? Jaký je mezi nimi rozdíl?
Klientovi, který žádá o úvěr, je přirazeno skóre. To se odvíjí od sociálně demografických charakteristik, chování v ČS či jiných bankách a dalších faktorů. Skóre je např. od 1 do 1000, přičemž 1000 znamená minimální riziko, 1 znamená téměř jistou ztrátu. Jelikož pro účely nastavování úvěrové politiky, reportingu jakož i vnitřní komunikace je 1000 hodnot příliš mnoho, dochází k mapování na nižší, lépe uchopitelný počet hodnot. Např. na hodnoty 1 až 8. Ty se nazývají rating. Obvykle rating 1 je nejlepší a odpovídá například skóre 1000-920, rating 2 odpovídá skóre 919-830 atd. Scoring je v podstatě detailnější rating.
Ke stanovení rizikovosti klienta dochází buď při žádosti o úvěr nebo během trvání vztahu s klientem. Pokud je to při žádosti, scoring nazýváme aplikačním protože vycházíme z dat uvedených v úvěrovém návrhu (=credit application). Pokud vycházíme z chování klienta na účtech v bance, jedná se o scoring behaviorální (=client´s behaviour).

Určitě zajímavou kapitolou jsou úvěrové podvody. Ke kolika podvodům ročně dochází?
Bohužel, i podvody patří k úvěrovým obchodům. V ČS se této oblasti věnujeme již několik let naprosto systematicky, přesto se jedná o  nikdy nekončící boj. Zatímco v minulých letech podvodníci přicházeli s  relativně  jednoduchými a proto poměrně jednoduše rozpoznatelnými praktikami, nyní dochází k organizovaným podvodům s poměrně sofistikovaným přístupem. V jedné studii jsem četl, že je odhaleno 10-70% všech úvěrových podvodů. To je obrovský rozptyl. Banky, které systematicky přistupují k úvěrovým podvodům, odhalí až 70%, zatímco tam, kde fraud management neexistuje, je odhaleno 10%. Z tohoto důvodu je počet podvodů poněkud zavádějící. Daleko důležitější je skutečnost, jak má banka nastaven systém prevence, detekce, šetření a nápravných opatření v oblasti podvodů.

Jaký je vlastně systém pro odhalování úvěrových podvodů?
ČS má robusní systém, který čerpá informace z mnoha zdrojů. Jde o systematické monitorování a analýzy úvěrového portfolia, interní systém na hlášení podvodů, anonymní telefonní linku, institut ombudsmana. Významná je i úzká spolupráce s OČTŘ a ostatními finančními institucemi. Nesmírně důležité pro odhalování podvodů je i vnímání firemní kultury. ČS aplikuje politiku nulové tolerance vůči podvodům.

20. ledna vystoupíte na konferenci SAS Forum 2010. Mohl byste prozradit, čemu se budete věnovat?
Vzhledem k tomu, že scoring hraje důležitou roli pro bilanci ČS a systematicky se věnujeme jeho dalšímu vývoji, bude tato prezentace zaměřená zcela logicky na scoring.

Děkuji za rozhovor, Tomáš Skolek, Finance.cz; připraveno ve spolupráci se společností ConPro