Tuzemské banky by odolaly podle testů ČNB i velmi špatnému vývoji

"Banky zatím prošly krizí velmi dobře a pro období následujících dvou let jsou v dobré pozici," uvedl Frait. Rizika pro finanční stabilitu ČR přitom zůstávají podle ČNB i pro následující dva roky vysoká. Hlavní hrozbou je obnovení recese v Evropě a nárůst ztrát bank ze špatných úvěrů. Dalším výrazným rizikem je možná ztráta důvěry trhů ve schopnost vlád financovat rostoucí dluhy.

I když podle Fraita může celkově bankovní sektor obtíže překonat bez úhony, několika bankám by hrozil pokles kapitálové přiměřenosti pod osm procent. Akcionáři těchto bank by tak museli posílit jejich kapitál. Konkrétní počet ovšem ČNB neuvedla, jsou to prý "jednotky bank".

I při nejhorším scénáři by ovšem museli akcionáři dodat nižší objem peněz, než počítala centrální banka v testech loni v červnu. V nejhorším scénáři "Ztráta důvěry" by musely banky doplnit kapitál ve výši 13 miliard korun. Ve scénáři "Double Dip" by regulátor požadoval souhrnně navýšení kapitálů o jednu miliardu korun.

Ke konci listopadu 2009 činila kapitálová přiměřenost bankovního sektoru 13,41 procenta a žádná z bank ji neměla pod deseti procenty.

Testy podle Fraita počítaly kromě základního scénáře s velmi pesimistickým možným vývojem. Základní scénář odpovídá platné prognóze ekonomického vývoje centrální banky, tedy s růstem ekonomiky letos o 1,4 procenta. Scénář Double Dip počítá s poklesem ekonomiky o 2,3 procenta, posílením kurzu koruny a nízkou inflací i nízkými úrokovými sazbami. Nejhorší scénář Ztráta důvěry kombinuje slabý ekonomický růst s nepříznivým vývojem na finančních trzích a ztrátou důvěry investorů ve schopnosti vlád financovat svůj dluh.

"Ta čísla by neměla být vnímána jako prognóza. Neptáme se, jak to nejspíše dopadne, ale ptáme se, jak to dopadne, když to půjde všechno špatně. Je třeba vnímat čísla jako horní hranici odhadů pro daný scénář," upozornil Frait. I výsledky pro základní scénář ukazují podle něj na nejhorší možný vývoj a je vysoce pravděpodobné, že ten vývoj bude v každém ze scénářů lepší.

Dnes publikované výsledky zátěžových testů jsou aktualizací testů, které byly naposledy zveřejněny loni v červnu spolu se Zprávou o finanční stabilitě. Další testy budou publikovány opět v souvislosti se Zprávou o finanční stabilitě letos v červnu.

Typy scénářů u zátěžových testů bank (průměrné hodnoty v roce 2010) Scénář Baseline Double Dip Ztráta důvěry HDP 1,4 - 2,3 0,1 Míra inflace 1,7 1,3 2,5 Sazby 3M PRIBOR 1,4 0,3 5,4 Kč/EUR 25,5 24,9 27,8

Zdroj: ČNB