Veřejnost se dozví, jak dopadla prověrka velkých evropských bank

Krize z let 2007 a 2008 přivedla finanční svět na okraj kolapsu. Záchrana nemocných bank přišla daňové poplatníky na miliardy eur. Evropští lídři chtějí zabránit opakování podobné situace. Hloubková prověrka zdraví bank má být jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout.

Zkoušky se skládaly ze dvou hlavních částí. Při takzvané kontrole kvality aktiv (AQR) se zjišťovalo, zda si 130 největších bank v eurozóně nechalo stranou dost kvalitního kapitálu. ECB především požadovala, aby podíl takzvaného základního kapitálu k rizikově váženým aktivům, tedy k aktivům z různou mírou rizika, činil nejméně osm procent. Banky, které to nesplní, si budou muset požadovaný kapitál doplnit.

Při takzvaných zátěžových testech, což byl druhý pilíř hodnocení, se zjišťovalo, jak by rozvahy bank ustály případné finanční šoky. ECB v tomto případě spolupracovala s Evropským bankovním úřadem (EBA), který prověřoval kondici 124 bank, včetně několika finančních domů ze zemí mimo měnovou unii, jako je Velká Británie nebo Dánsko.

EBA prováděl zátěžové testy i v minulých letech. Týkaly se ale menšího množství bank a v řadě případů se na problémy v jejich rozvahách nepodařilo poukázat.

Tentokrát je rozdíl v tom, že ECB se mohla podrobně podívat i do úvěrového portfolia bank. Dřívější testy se odvíjely od toho, co banky o hodnotě aktiv řekly samy. ECB má přitom velký zájem odhalit případná nepříjemná překvapení před tím, než 4. listopadu převezme funkci jednotného bankovního dohledu. To je jeden z pilířů chystané bankovní unie, která má chránit bankovní sektor před budoucími krizemi.

Letošní hodnocení, na kterém poslední rok pracovalo více než 6000 expertů a množství pracovníků samotných bank, se opírá o finanční pozice bank ke konci loňského roku. Podle ECB bankovní domy od poloviny loňského roku posílily své rozvahy o skoro 203 miliard eur. O tom, co v tomto smyslu dělaly letos, se veřejnost podle agentury DPA dozví podstatně méně.

Finanční domy výsledky dostaly nejpozději do čtvrtečního poledne. ECB je požádala, aby je zatím nezveřejňovaly, a trhům tak nezbylo než dál spekulovat. Podle čtvrtečních nepotvrzených zpráv ze španělských médií v testech neuspělo nejméně 11 bank, včetně rakouské Erste Group, která je majitelem České spořitelny. Erste to ale popřela.

Odhady o tom, kolik bank neprošlo, a jak velké budou kapitálové nedostatky, se různí. Velká překvapení se ale všeobecně nečekají. Analytici, které citoval list The Wall Street Journal, odhadují, že banky budou na základě výsledků muset sehnat dohromady deset miliard eur, aby zaplnily díry v rozvahách. To je relativně nízká částka, která podle některých investorů potěší trhy.