KPMG: Pojišťovny v řízení rizik zaostávají za bankami

Jak ukázal výzkum, většina společností v oboru systémem řízení rizik disponuje. Interní procesy a stávající systémy pojišťoven však znemožňují jejich účinnou implementaci.

Ukázalo se také, že dvě třetiny respondentů ne zcela rozumí vzájemným vztahům mezi různými typy rizik (viz graf). Ty lze postihnout integrovanými modely, které ale používá jen omezený okruh pojišťoven. U zajišťoven jde o 71 procent, u neživotních pojišťoven o 50 procent a u životních pojišťoven dokonce jen o 26 procent.

„Společnosti podnikající v pojišťovnictví nevycházejí při stanovování úrovně ekonomického kapitálu ani tak z hodnocení rizik, jako spíše z požadavků regulátorů,“ uvedl k výzkumu Imrich Lozsi z KPMG Česká republika.

Pojišťovny si, podle průzkumu, nutnost účinného a efektivního řízení rizik a kapitálu uvědomují. Mimo jiné v něm spatřují cestu k efektivnějšímu využití kapitálu. Své způsobil i nárůst katastrof, terorismu a internetových virů, stejně jako zranitelnost kapitálových trhů. Zatím ale pojišťovny moderní systémy implementovaly jen v omezené míře. Většina z nich ve vztahu k rizikům plní především požadavky regulačních orgánů, což se jeví jako paradoxní, uvědomíme-li si, že povahou pojištění je právě přebírání rizika.

V brzké budoucnosti ovšem budou pojišťovny nuceny přistoupit k lepšímu monitorování  a stanovování rizika i proto, že je k tomu budou nutit předpisy. Kritéria podnikání v oboru má zpřísnit nový předpis Evropské komise „Solvency II“, který bude pravděpodobně vytvořen na základě bankovního modelu „Basel II“.

„Pojišťovny také budou muset definovat svůj celkový apetit k riziku, tedy celkovou výši rizika, kterou jsou ochotny přijmout. Bez toho se snižuje přesnost měření a také užitečnost jakéhokoli vyhodnocování ekonomického kapitálu,“ uvedl Imrich Lozsi.

„Společnosti, které používají procesy pro řízení rizik a řízení kapitálu, získají vyšší hodnocení od analytiků, a tedy i lepší přístup na kapitálové trhy. Kromě toho povede větší obecné pochopení různých rizik, kterým daná společnost čelí, k vyšší sebedůvěře při rozhodování,“ uzavřel Imrich Lozsi.